Z-Score 기반 돌파 매매의 한계와 개선: 퀀트 매매 로그 심층 분석 보고서 | Jajak AI Prop

-

📊 거래 로그 심층 분석 보고서

분석 기간: 2026-05-09(토) ~ 2026-05-10(일)
작성일: 2026-05-10
분석 대상: logs/20260509.json, logs/20260510.json

⚠️ 표본 한계 경고: 전체 거래 건수 9건(2일)은 통계적 결론을 내리기에 부족합니다. 아래 모든 권고사항은 1~2주 추가 데이터로 재검증이 필수입니다.

1. 요약 지표

총 거래 건수
9건
승률 (승/패)
44.4%
4승 5패
총 수익금 (PnL)
+784원
대금 대비 수익률
0.42%
총 대금: 185,333원
💡 핵심 문제: 업비트 수수료(왕복 약 85.5원)를 고려하면 실질 수익은 훨씬 얇아집니다. 거래 횟수 대비 순도 높은 타점이 필요합니다.

2. 전략별 성과 분해

🔵 2-1. MORNING_RACE (3건)

날짜 코인 수익률 PnL (KRW) 보유/종료사유
5/9 PROS +3.28% +615.02 2.6분 / TP
5/10 CPOOL -0.019% -3.54 0.9분 / TS
5/10 API3 +0.185% +63.23 21.8분 / TS
  • PROS 쏠림 현상: 단 한 번의 거래(+615원)가 이틀 합산 수익의 78%를 차지합니다.
  • 타이트한 Trailing Stop: API3는 최고 +1.7%까지 상승했으나 좁은 트레일링 스탑에 걸려 피크 수익의 88%를 반납했습니다.
  • 패턴 요약: 주말 아침 장은 유동성이 낮아 Z-Score 과열 신호가 허위로 발생하는 경우가 많습니다.

🔵 2-2. WHALE_MOMENTUM (4건)

날짜 코인 (Z-Score) 수익률 PnL (KRW)
5/9 PROS (1.43) +2.80% +528.94
5/10 SAHARA (1.99) -0.20% -37.85
  • 수익 분산의 양극화: 승률은 50%이나, 가장 큰 승리(+528원)와 작은 승리(+5원, 사실상 수수료 상쇄 수준)의 격차가 너무 큽니다.
  • 핵심 문제: Z-Score 임계값(1.0)이 너무 낮아 일시적인 가짜 고래(대량 매수 후 즉시 반전) 신호에 취약합니다.

🔴 2-3. VOLUME_SPIKE (2건) - 가장 심각한 누수

[KRW-AKT 심층 분석 - 진입가 자체가 최고가]
  • 진입 순간 roc=inf, vol_z=5.21 등 지표는 완벽했으나, 진입가(1165) 이후 단 1원도 오르지 않고 25분간 하락하여 TIME_STOP 청산 (-347원).
  • 해석: 유동성이 마른 주말 새벽(23시)에 누군가 단발성 시장가 매수를 던진 것을 봇이 '모멘텀'으로 착각하고 스파이크의 꼭대기에서 매수했습니다.

3. 엔진 구조적 문제점

⚠️ 전체 수익 구조의 비대칭성

5/9 PROS 단 1건이 없었다면 이틀 합산 수익률은 0.42%에서 0.09%로 곤두박질칩니다. 운 좋은 한방에 의존하는 구조입니다.

⚠️ 타이트한 손절(SL) 라인의 역효과

여러 거래에서 Signal SL > Entry Price 현상이 발견되었습니다. 하프-락(Half-Lock) 로직이 진입 직후 너무 빨리 손절선을 올려버려, 잔파도에도 강제 청산 당하고 있습니다.

⚠️ 주말 야간(저유동성) 필터 부재

가장 큰 손실인 AKT, SAHARA 모두 주말 새벽에 발생했습니다. 시간대별 구분 없이 전체를 KR_HOT으로 취급하는 것이 치명적입니다.

4. Actionable Insights (개발 지시사항)

🔴 최우선 반영 (우선순위 1)

  • VOLUME_SPIKE 일시 중단: 확증 필터(스파이크 후 이전 고점 재돌파 확인)가 추가될 때까지 해당 모듈을 끄십시오.
  • 주말 심야(22시~08시) 진입 차단: 해당 시간대 거래만 제거해도 이틀 수익이 784원 → 1,169원(+1.06%)으로 점프합니다.

🟡 중요 튜닝 (우선순위 2)

  • WHALE_MOMENTUM Z-Score 상향: 현행 1.0에서 1.5~1.8로 허들을 높여 잡음을 걸러내십시오.
  • Phase 1 Trailing 여유 폭 확보: 작은 모멘텀 코인에서 너무 빨리 청산되지 않도록 하드 SL 이격도를 조정하십시오.

📌 Jajak DE 최종 진단

현재 엔진은 "소수의 대박 종목이 다수의 가짜 신호 손실을 메꾸는" 불안정한 상태입니다.
내일 장 개시 전, '주말 야간 시간대 차단' 및 'VOLUME_SPIKE의 즉각 매수 제한' 두 가지만 코드에 반영해도 승률과 수익률 모두 드라마틱하게 안정화될 것입니다.

위치: 대한민국

이 블로그의 인기 게시물

step2. Phase 1. 무중단 시스템 인프라 구축 (1)

-
이미지
PHASE 1. INFRASTRUCTURE 24시간 잠들지 않는 퀀트 심장 만들기 완벽히 통제되는 나만의 AI 퀀트 시스템 구축의 첫 단추. 시놀로지 NAS 기반의 독립 서버 세팅과 가상화 격리 환경, 그리고 서버 다운을 막아주는 필수 로깅 아키텍처를 소개합니다. 본격적인 AI 퀀트 시스템 구축의 가장 첫 번째 미션은 바로 '강력하고 안정적인 인프라 구축' 입니다. 아무리 뛰어난 매매 알고리즘과 똑똑한 AI 모델을 개발하더라도, 이를 24시간 무중단으로 구동할 수 있는 서버 환경이 뒷받침되지 않는다면 그 시스템은 모래성이나 다름없습니다. 이번 포스팅에서는 비용과 보안을 모두 잡기 위해 클라우드 대신 개인용 NAS를 활용한 아키텍처 설계 과정을 공유합니다. 1. 비용 통제와 데이터 주권: 왜 클라우드가 아닌 NAS인가? 개발자로서 처음 시스템을 구상할 때는 자연스럽게 AWS EC2나 구글 클라우드(GCP) 같은 퍼블릭 클라우드 서비스를 고려했습니다. 하지만 퀀트 시스템의 특성을 깊이 분석해 본 결과, 치명적인 단점들을 발견했습니다. 클라우드의 함정: 트래픽과 스토리지의 복리 금융 시장의 실시간 데이터는 그 용량이 방대합니다. 지속적인 데이터 수집 파이프라인과 24시간 AI 활용, 등 수많은 작업을 클라우드에서 구동할 경우, 네트워크 트래픽 및 스토리지 유지 비용은 기하급수적으로 증가합니다. 퀀트는 복리의 마법으로 돈을 버는 시스템인데, 서버 유지비가 복리로 나간다면 앞뒤가 맞지 않겠죠. 결론적으로 초기 장비 도입 비용은 일부 발생하더라도, 구축 이후 매달 나가는 유지비 압박에서 완전히 해방될 수 있는 시놀로지 NAS(Synolog...
자세한 내용 보기

step1. 완벽히 통제되는 나만의 AI 퀀트 시스템 - A Fully Controlled Custom AI Quant System

-
이미지
PROLOGUE 완벽히 통제되는 나만의 AI 퀀트 시스템 구축기 "A Fully Controlled Custom AI Quant System" 안녕하세요. 이 블로그는 시중에 구독형으로 판매되거나 로직을 알 수 없는 '블랙박스형' 자동매매 프로그램에 의존하지 않고, 처음부터 끝까지 내 손으로 직접 설계하고 완벽하게 통제하는 '나만의 AI 퀀트 시스템' 을 만들어가는 과정을 기록하는 공간입니다. 단순히 인터넷에 떠도는 파이썬 코드를 복사해서 돌리는 수준을 넘어, 물리적인 서버 인프라 구축부터 데이터 파이프라인 설계, AI 에이전트 연동, 그리고 실제 자동매매와 웹 대시보드 구축까지 모든 과정을 투명하게 기록하고 공유하고자 합니다. 🗄️ Synology NAS (On-Premise Server) 외부 간섭 없이 24시간 완벽히 통제되는 메인 인프라 🐳 Docker Containers Data Collector ...
자세한 내용 보기

step3. Phase 1. 무중단 시스템 인프라 구축 (2) - TroubleShooting

-
이미지
PHASE 1 TroubleShooting NAS 인프라 구축 중 마주친 3가지 치명적 에러와 해결책 화려한 아키텍처 이면에는 언제나 뼈아픈 시행착오가 존재합니다. 시놀로지 NAS 기반 퀀트 시스템(Docker, 역방향 프록시, SSL, DB)을 세팅하며 겪은 삽질의 기록과 필수 생존 노하우를 공개합니다. 설계도(Architecture)를 그릴 때는 모든 데이터가 물 흐르듯 완벽하게 통신할 것 같지만, 막상 실서버에 인프라를 올리다 보면 예상치 못한 곳에서 에러 로그가 쏟아집니다. 앞선 포스팅에서 소개한 '나만의 AI 퀀트 인프라'를 시놀로지 DS224+에 세팅하면서 직접 몸으로 부딪히며 해결한 핵심 트러블슈팅(Troubleshooting) 사례 3가지 를 공유합니다. 시스템 트레이딩을 위해 개인 서버를 구축하려는 분들이라면 무조건 한 번쯤 마주치게 될 함정들이니, 이 글을 통해 삽질하는 시간을 며칠은 단축하시길 바랍니다. CRITICAL ISSUE #1 💣 소리 없는 암살자, 도커 로그(Docker Log) 데이터를 수집하는 파이썬(Python) 데몬이나 매매 신호를 쏘는 Java 서버를 Docker Container로 띄우고 "잘 돌아가네!" 하고 방치했다가 며칠 뒤 갑자기 생각이난 '도커 컨테이너 로그' 였습니다. 역시나 확인했을때 Log 설정을 하지않은걸 확인. Log가 끝도 없이 쌓일뻔한 아찔한 순간이었습니다. 초 단위, 분 단위로 시세를 가져오는 봇의 특성상 로그가 며칠 만에 수 기가바이트(GB)를 갉아먹으며 디스크 공간을 점령할뻔한 것입니다. SOLUTION (해...
자세한 내용 보기